Prefiro investir diretamente também.
Na minha opinião a vantagem dos BDRs é que são mais simples para você começar a investir, já que negociam na bolsa daqui.
Tirando isso, se você estiver disposto a ter um pouco mais de trabalho (criar conta em corretora no exterior, transferir dinheiro pra la, etc), você acaba tento mais vantagens como maior liquidez e mais opções de empresas.
obs: apesar de dar mais trabalho investir direto, no sentido de abrir as contas e enviar o dinheiro, não é nada absurdo, bem tranquilo de fazer.