Por que há diferença de taxas entre o Swap DI x Pré e o contrato futuro de DI?

Por que há diferença de taxa entre o Swap DI x Pré e o contrato futuro de DI? – Plotei as duas curvas do mesmo dia (três dias diferentes) e observei que elas não são análogas. Por exemplo no vértice de mais ou menos 750 dias há uma diferença de 0,5% nas taxas… Sendo o Contrato futuro de DI a mais alta (não podendo explicar para o caso de um prêmio de liquidez).

Os dados do Swap foram extraídos dos Preços Referenciais da B3 e os dados do contrato futuro de DI não foram interpolados, pois peguei a comparação direto nos vencimentos…