Como fazer backtests?

Boa noite pessoal,

Reis, você mencionou em outros posts que havia feito backtests na estratégia do Greenblatt, que seleciona as ações com o melhor ranking de Lucro Operacional pelo Valor da companhia e Roic.

Como foram feitos esses testes? Vc utilizou qual base de dados e qual software/plataforma?

Muito obrigado, 

Tiago