Boa tarde, Fernando.
É bem raro uma corretora falir, mas caso aconteça, os seus ativos não serão prejudicados, umas vez que a corretora é apenas uma intermediadora. Então bastaria você transferir os seus ativos para uma nova corretora.
Fique atento apenas ao dinheiro deixado na conta da corretora, esse sim pode ser um risco.
Abraços e espero ter ajudado!