Minha carteira de ações é muito pequena, mas compro pensando no longo prazo e gostaria de saber os riscos e como faço para alugar minhas ações.

Não sei exatamente quantas ações você possui em carteira, mas se for um número pequeno, você pode se expor demasiadamente a riscos não sistêmicos. Escrevi sobre isso há algum tempo no twitter: https://twitter.com/gutenbergn/status/1166035371018379265, Se a sua carteira estiver demasiadamente concentrada em poucos ativos, basta que algum problema mais sério ocorra em um deles para que isso possa ter efeito consideravelmente negativo no seu retorno total.

Quanto ao aluguel de ações, isso varia de corretora para corretora. Na XP, por exemplo, é automático após você indicar que deseja alugar as suas ações. Em outras, você precisa entrar em contato para informar quais ações deseja disponibilizar para aluguel. Recomendo que você entre em contato com a sua corretora e pergunte qual o procedimento.