Qual a diferença entre setor e indústria ?

Não existe diferença.

São apenas apenas palavras diferentes para designar o mesmo significado. É seis ou meia dúzia.

Um setor se refere a um grande segmento da economia. Assim, uma economia pode ser dividida por volta de uma dúzia de setores, o que pode descrever quase toda a atividade empresarial nessa economia. Por exemplo, o setor de materiais básicos é o segmento da economia em que as empresas atuam no negócio de exploração, processamento e venda de materiais básicos como ouro, prata ou alumínio, que são utilizados por outros setores da economia.

Uma indústria, por outro lado, descreve um grupo muito mais específico de empresas ou negócios com atividades comerciais altamente similares. Essencialmente, as indústrias são criadas por novos setores em agrupamentos mais definidos.  Por exemplo, o setor financeiro pode ser dividido em indústrias como gestão de ativos, seguro de vida ou corretagem.