Qual a relação entre curva de juros anbima e tx referencial DI x PRÉ? Olhando a curva de juros da anbima para taxa pré e as taxas referenciais de swap di x pré da B3, os dados não batem, mesmo fazendo algum ajuste de dias úteis e corridos (anbima é du, swap é dc). Sei que os instrumentos levados em consideração não são os mesmos, mas as taxas não deveriam ser iguais (ou muito próximas)?